Filtro de dados e estimadores » Histórico » Revisão 7
Revisão 6 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:38 h) → Revisão 7/19 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:39 h)
h1. Filtro de dados e estimadores # Kalman - \( \mathbf{x}_k \): ```md **\(\mathbf{x}_{k}\)** vetor de estados do sistema no tempo \( k \) - \( \hat{\mathbf{x}}_{k|i} \): **\(\mathbf{\hat{x}}_{k|i}\)** estimativa de \( \mathbf{x} \) x no tempo \( k \) baseado no tempo \( i \), \( k i, \(k \geq i \) - \( \tilde{\mathbf{x}}_{k|k} \): i\) **\(\mathbf{\tilde{x}}_{k|k}\)** erro da estimativa, \( \hat{\mathbf{x}}_{k|k} - \mathbf{x}_k \) - \( \mathbf{y}_k \): \(\mathbf{\hat{x}}_{k|k}-\mathbf{x}_{k}\) **\(\mathbf{y}_{k}\)** vetor das observações no tempo \( k \) - \( \mathbf{P}_k \): **\(\mathbf{P}_{k}\)** matriz de covariância - \( \mathbf{\Phi}_k \): **\(\mathbf{\Phi}_{k}\)** matriz de transição de estado - \( \mathbf{\Gamma}_k \): **\(\mathbf{\Gamma}_{k}\)** matriz de entradas do modelo - \( \mathbf{H}_k \): **\(\mathbf{H}_{k}\)** matriz de transição de saída - \( \mathbf{w}_k \): **\(\mathbf{w}_{k}\)** vetor ruído do processo - \( \mathbf{v}_k \): **\(\mathbf{v}_{k}\)** vetor ruído da medição - \( \mathbf{Q}_k \): **\(\mathbf{Q}_{k}\)** matriz de covariância do ruído do processo - \( \mathbf{R}_k \): **\(\mathbf{R}_{k}\)** matriz de covariância da medição do processo - \( \mathbf{K}_k \): **\(\mathbf{K}_{k}\)** Ganho de Kalman - \( \nu_k \): **\(\mathbf{\nu}_{k}\)** resíduo da medição - \( \mathbf{S}_k \): **\(\mathbf{S}_{k}\)** resíduo da covariância ``` Escrever algo aki !plots.png!