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Filtro de dados e estimadores » Histórico » Revisão 7

Revisão 6 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:38 h) → Revisão 7/19 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:39 h)

h1. Filtro de dados e estimadores 

 # Kalman 

 - \( \mathbf{x}_k \): ```md 
 **\(\mathbf{x}_{k}\)**   
 vetor de estados do sistema no tempo \( k \) 
 - \( \hat{\mathbf{x}}_{k|i} \): 

 **\(\mathbf{\hat{x}}_{k|i}\)**   
 estimativa de \( \mathbf{x} \) x no tempo \( k \) baseado no tempo \( i \), \( k i, \(k \geq i \) 
 - \( \tilde{\mathbf{x}}_{k|k} \): i\) 

 **\(\mathbf{\tilde{x}}_{k|k}\)**   
 erro da estimativa, \( \hat{\mathbf{x}}_{k|k} - \mathbf{x}_k \) 
 - \( \mathbf{y}_k \): \(\mathbf{\hat{x}}_{k|k}-\mathbf{x}_{k}\) 

 **\(\mathbf{y}_{k}\)**   
 vetor das observações no tempo \( k \) 
 - \( \mathbf{P}_k \): 

 **\(\mathbf{P}_{k}\)**   
 matriz de covariância 
 - \( \mathbf{\Phi}_k \): 

 **\(\mathbf{\Phi}_{k}\)**   
 matriz de transição de estado 
 - \( \mathbf{\Gamma}_k \): 

 **\(\mathbf{\Gamma}_{k}\)**   
 matriz de entradas do modelo 
 - \( \mathbf{H}_k \): 

 **\(\mathbf{H}_{k}\)**   
 matriz de transição de saída 
 - \( \mathbf{w}_k \): 

 **\(\mathbf{w}_{k}\)**   
 vetor ruído do processo 
 - \( \mathbf{v}_k \): 

 **\(\mathbf{v}_{k}\)**   
 vetor ruído da medição 
 - \( \mathbf{Q}_k \): 

 **\(\mathbf{Q}_{k}\)**   
 matriz de covariância do ruído do processo 
 - \( \mathbf{R}_k \): 

 **\(\mathbf{R}_{k}\)**   
 matriz de covariância da medição do processo 
 - \( \mathbf{K}_k \): 

 **\(\mathbf{K}_{k}\)**   
 Ganho de Kalman 
 - \( \nu_k \): 

 **\(\mathbf{\nu}_{k}\)**   
 resíduo da medição 
 - \( \mathbf{S}_k \): 

 **\(\mathbf{S}_{k}\)**   
 resíduo da covariância 

 
 ``` 


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