Filtro de dados e estimadores » Histórico » Revisão 8
Revisão 7 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:39 h) → Revisão 8/19 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:54 h)
h1. Filtro de dados e estimadores # Kalman ## Simbologia utilizada p=. !simbologia.png! - \( \mathbf{x}_k \): vetor de estados do sistema no tempo \( k \) - \( \hat{\mathbf{x}}_{k|i} \): estimativa de \( \mathbf{x} \) no tempo \( k \) baseado no tempo \( i \), \( k \geq i \) - \( \tilde{\mathbf{x}}_{k|k} \): erro da estimativa, \( \hat{\mathbf{x}}_{k|k} - \mathbf{x}_k \) - \( \mathbf{y}_k \): vetor das observações no tempo \( k \) - \( \mathbf{P}_k \): matriz de covariância - \( \mathbf{\Phi}_k \): matriz de transição de estado - \( \mathbf{\Gamma}_k \): matriz de entradas do modelo - \( \mathbf{H}_k \): matriz de transição de saída - \( \mathbf{w}_k \): vetor ruído do processo - \( \mathbf{v}_k \): vetor ruído da medição - \( \mathbf{Q}_k \): matriz de covariância do ruído do processo - \( \mathbf{R}_k \): matriz de covariância da medição do processo - \( \mathbf{K}_k \): Ganho de Kalman - \( \nu_k \): resíduo da medição - \( \mathbf{S}_k \): resíduo da covariância Escrever algo aki !plots.png!