Filtro de dados e estimadores » Histórico » Revisão 6
Revisão 5 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:31 h) → Revisão 6/19 (Lucio Horie, 10/06/2024 19:38 h)
h1. Filtro de dados e estimadores
# Kalman
```md
**\(\mathbf{x}_{k}\)**
vetor de estados do sistema no tempo k
**\(\mathbf{\hat{x}}_{k|i}\)**
estimativa de x no tempo k baseado no tempo i, \(k \geq i\)
**\(\mathbf{\tilde{x}}_{k|k}\)**
erro da estimativa, \(\mathbf{\hat{x}}_{k|k}-\mathbf{x}_{k}\)
**\(\mathbf{y}_{k}\)**
vetor das observações no tempo k
**\(\mathbf{P}_{k}\)**
matriz de covariância
**\(\mathbf{\Phi}_{k}\)**
matriz de transição de estado
**\(\mathbf{\Gamma}_{k}\)**
matriz de entradas do modelo
**\(\mathbf{H}_{k}\)**
matriz de transição de saída
**\(\mathbf{w}_{k}\)**
vetor ruído do processo
**\(\mathbf{v}_{k}\)**
vetor ruído da medição
**\(\mathbf{Q}_{k}\)**
matriz de covariância do ruído do processo
**\(\mathbf{R}_{k}\)**
matriz de covariância da medição do processo
**\(\mathbf{K}_{k}\)**
Ganho de Kalman
**\(\mathbf{\nu}_{k}\)**
resíduo da medição
**\(\mathbf{S}_{k}\)**
resíduo da covariância
```
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